Diciamo che ci sono due modi:

Il primo è quello di utilizzare gli iframe. Questo ti permette di dividere la pagina in tante pagine e di aggiornare solo quelle che vuoi. Tuttavia è altamente sconsigliato, infatti avresti grandissimi problemi di indicizzazione nei motori di ricerca, nonchè problemi di visualizzazione tra i vari browser. Poi io ho proprio un odio personale verso gli iframe

L'altra possibilità è quella di usare AJAX. Ajax è una "tecnologia" (probabilmente non è il termine più adatto) che, tramite l'uso di javascript, ti permette di interrogare altre pagine magari in PHP/ASP e di visualizzare il risultato a schermo senza che la pagina venga aggiornata. Con qualche piccolo accorgimento si può anche aggiornare solo parti della pagina. Ti faccio un esempio semplice.

Questa è la nostra pagina:
codice:
<html>
<head>
<script>
function cambia() {
    var e = document.getElementById("testo");
    e.innerHTML = "Testo cambiato!";
}
</script>
</head>

<body>
<div id="testo">Cambiamo questo testo!</div>

<input type="button" value="Cambia il testo" onClick="cambia()" />
</body>
</html>
Premendo sul bottone, il contenuto nel div "testo" cambierà. Qua non abbiamo neanche interrogato altre pagine, ma come puoi vedere il contenuto della pagina è cambiato senza aggiornarla, grazie all'utilizzo del codice Javascript. Cliccando sul bottone, infatti, viene avviata la funzione cambia, che cerca l'elemento della pagina con id "testo" (il nostro div) e ne cambia il codice html all'interno.