Non puoi!
Internet Explorer qualsiasi versione, non modifica quell'aspetto della select e non c'è modo di modificarla.
Oddio qualcosa si può fare invece ma non tutto prova a guardarti le guide di un sito italiano di programmazione, mi pare si chiami html.it
Mi pare che sia in javascript.html.it che in css.html.it trovi qualcosa relativamente a mettere immagini o formattare testo nelle select o a modificare un box in modo da sembrare una select.