secondo me il modo più facile è con javascript sfruttando l'evento OnClick e una funzione per creare i cookie (ne trovi di già fatte).
puoi anche usare il php per generare codici js diversi a seconda delle necessità

se invece ti serve proprio un interazione con il server ma asincrona, che cioè non può essere prestabilita, dovrai usare ajax ma qui le cose si complicano un po'. si tratta di un particolare codice js che va a chiamare una pagina php sul server in modo invisibile all'utente. per facilitarti il compito ti consiglierei di impiegare le librerie jquery.