Stai cercando di scrivere un programma che necessita di XNA senza aver installato XNA o senza aver creato un progetto XNA. Se stai iniziando ad imparare il C# per il momento limitati ad applicazioni console.
Per inciso, io eviterei le guide trovate su internet, comprati un buon libro di C#, studiatelo, fai pratica e poi passa ad XNA.

P.S.: sezione errata.