Quando hai installato SQL Server hai indicato che l'autenticazione poteva avvenire sia con utenti di SQL sia con utenti di dominio ? Se no, devi modificare prima questo parametro da Management Studio, proprietà di SQL Server, Protezione, Autenticazione Server.

Inoltre, mostra la stringa di connessione che usi.

P.S. Il forum specifico per VB non è questo.