Cosa intendi per "lettore divx"? Un programma come Media Player oppure un hardware come un lettore DVD che supporta i divx?

Cmq direi che non hai effettuato la conversione come si deve. Per assicurartene, clic destro sul filmato, Proprietà, Riepilogo, eventualmente clicca Avanzate e leggi se Compressione video è Divx. Se ci sono altre scritte... beh, qualcosa non è al posto suo.

Riprendi il file mkv, scaricati il codec divx dal sito ufficiale, installalo, e rifai la conversione. Potrebbe essere necessario procedere un doppio "passaggio", salvando prima in avi semplice, e poi comprimendo.