è passato un pò di tempo ma il problema è rimasto.. ci sono tornato ora a rifletterci.. vi posto l'ultimo spezzone di codice che ho scritto:

codice:
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Component;
import java.awt.Image;
import java.awt.Point;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import javax.media.CannotRealizeException;
import javax.media.Manager;
import javax.media.NoPlayerException;
import javax.media.Player;
import javax.swing.JFrame;

/**
 *
 * @author Nicholas
 */

public class EasyVideo{
    File video;
    String percorsoVideo="";
    URL mediaV;
    MouseListener ml=new MouseAdapter(){
        @Override
        public void mousePressed(MouseEvent evt){
            System.exit(0);
        }
    };

    //apro connessione
    public URL apriConnessione(){
        URL videoURL=null;
        URLConnection connessione = null;
        try {
            videoURL = new URL(caricaVideoHttp());
        } catch (MalformedURLException ex) {
            System.out.println("MalformedURLException: "+ex.getMessage());
        }
        try {
            connessione = videoURL.openConnection();
        } catch (IOException ex) {
            System.out.println("IOException: "+ex.getMessage());
        }
        connessione.setDoOutput(true);

        return videoURL;
    }

    //carico il video
    public String caricaVideoHttp(){
        //"http://it.clip-1.filmtrailer.com/2845_6596_a_5.wmv",
        percorsoVideo="http://it.clip-1.filmtrailer.com/2845_6596_a_5.wmv" ;
        return percorsoVideo;
    }

    //creo il pannello
    public void creaPannello(JFrame frameP,URL mediaFile){
          frameP.setLayout( new BorderLayout() ); // crea BorderLayout
          // usa un componente leggero per Swing
          Manager.setHint( Manager.LIGHTWEIGHT_RENDERER, true );
          try{
             //crea un player per riprodurre il file specificato             
             Player mediaPlayer = Manager.createRealizedPlayer( mediaFile );
             
             //prende i componenti del video
             Component videoC = mediaPlayer.getVisualComponent();
             //Component controls = mediaPlayer.getControlPanelComponent();
             if ( videoC != null ){
                frameP.add( videoC, BorderLayout.CENTER ); // add video component
             }
             videoC.enableInputMethods(true);
             videoC.addMouseListener(ml);

             //faccio partire il video
             mediaPlayer.start();
          } // fine try
          catch ( NoPlayerException ex ){
             System.err.println( "Nessun Player trovato: "+ex.getMessage() );
          }
          catch ( CannotRealizeException ex ){
             System.err.println( "Impossibile realizzare il player: "+ex.getMessage() );
          }
          catch ( IOException ex ){
             System.err.println( "Errore di input/output: "+ex.getMessage() );
          }          
    }

    //creo la finestra
    public void creaFinestra(int posX,int posY,int larghezza,int altezza){
        URL mediaURL=apriConnessione();
        JFrame frameVideo = new JFrame();
        frameVideo.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
        //creo pannello
        creaPannello(frameVideo, mediaURL);
        //faccio diventare invisibile il cursore
        Image i = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("./vuoto.gif");//.createImage(getClass().getResource("./vuoto.gif"));
        frameVideo.setCursor(Toolkit.getDefaultToolkit().createCustomCursor(i, new Point(0,0), "ciao"));
        //rendo il tutto chiudibile con un click
        frameVideo.enableInputMethods(true);
        frameVideo.addMouseListener(ml);
        //tolgo i bordi
        frameVideo.setUndecorated(true);
        //setto la posizione
        frameVideo.setLocation(posX, posY);
        //setto la dimensione
        frameVideo.setSize( larghezza, altezza );
        //rendo visibile
        frameVideo.setVisible( true );        
    }

    public static void main(String[]args){
        EasyVideo ev=new EasyVideo();
        ev.creaFinestra(0,0,1024,768);
    }
}

ma se lo mando in esecuzione con il file evidenziato mi genera il seguente errore:
codice:
Nessun Player trovato: Cannot find a Player for :http://it.clip-1.filmtrailer.com/2845_6596_a_5.wmv