Ben non sono cosi' distinte ...

AJAX e' una tecnologia, jquery e' una libreria avanzata per la gestione di javascript e ajax.

AJAX => Asynchronous JavaScript and XML praticamente js sfrutta i moduli del browser per effettuare requests http al server.

Jquery ti fornisce uno strato di alto livello per gestire questa tecnologia.

Qundi ti consiglio di inziare studiando jquery.