Ciao.
Nelle proprietà di progetto, scheda Applicazione, clicca su "Visualizza eventi applicazione".
Quando si apre il file ApplicationEvents.vb scrivi al suo interno
codice:
Private Sub MyApplication_Startup(ByVal sender As Object, ByVal e As Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupEventArgs) Handles Me.Startup

End Sub
oppure, più semplicemente, apri il file Application.Designer.vb e vedi cosa riesci a fare.

Facci sapere....
Ciao