Ecco qua:
codice:
WebClient request = new WebClient();
request.DownloadFileAsync(new Uri("http://debian.fastweb.it/debian-cd/3.1_r2/i386/iso-cd/debian-31r2-i386-binary-1.iso"), "debian.iso");
ovviamente cambia il percorso e al posto di debian.iso che viene salvato nella cartella dove è eseguito il programma puoi specificare una cartella in particolare