dunque, precisiamo

SU WINDOWS il database di mysql (quello contenenti gli utenti) è di default riempito con 2 utenti root (che fanno riferimento a 127.0.0.1 e localhost) ed un terzo utente fittizzio

SU LINUX il database di mysql di default non è riempito perché va lanciato lo script mysql_install_db che serve a installare il database (cosa che però viene fatta automaticamente dai pacchetti)

Se tu hai installato mysql dai sorgenti o hai scaricato l'archivio tar.gz per linux è un discorso altrimenti lo dovevi avere (tranne che hai brutalmente interrotto l'installazione del pacchetto ^^)