Dalle proprietà del progetto scegli l'oggetto di avvio o meglio, il metodo costruttore della classe da istanziare come punto d'ingresso. Dovresti specificare se si tratta di una Win Form classica, se una WPF. Esistono varie metodologie per ogni tipo di applicazione. In ogni modo non potrai fare a meno di usare un delegato che punti al metodo fornito dalla progressbar per reimpostarne il valore attuale... ad esempio il metodo SetValue. Ci sono molti esempi su internet, ma uno confezionato su misura, non credo proprio.