E' come se tu accodassi uno all'altro dei files eseguibili e ti aspettassi che il risultante fosse un programma che facesse quello che facevano prima i due programmi singolarmente...

Ironia a parte, quello che dici tu funziona praticamente solo con i files di testo.
I files AVI sono strutturati al loro interno e non supportano la copia per semplice accodamento. Forse tra i formati video l'unico che potrebbe comunque funzionare (ma, ripeto, non è previsto che si faccia così) è l'mpeg 2.
Per unire due filmati devi utilizzare programmi appositi che, nella migliore delle ipotesi, analizzino i files, taglino dove c'è da tagliare, sistemino i timecode e le altre strutture di controllo, e nella peggiore ricomprimano tutto...
Per capirci, premiere.

Il tuo lettore da tavolo fa questa cosa perché è stato programmato per ingerire qualunque schifezza gli venga passata, ma siccome il produttore di schifezze (l'uomo) è sempre all'opera, il tuo lettore legge questa ma magari non un'altra...