guarda, a me funziona sembra che funzioni, controlla:

1- Che browser stai usando. new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") funziona solo per explorer, su Firefox e gli altri devi fare new XMLHttpRequest();
2- Che tu stia visualizzando la pagina sulla stessa macchina dove è installato il WebServer. Perché non puoi lanciare una richiesta Ajax che punti ad un altro dominio, quindi se la pagina che stai visualizzando ha un indirizzo diverso da quello delle richiesta tu viene bloccato.
3- La servlet che chiami abbia il nome scritto correttamente. Devo proprio spiegarmi?
4- Utilizza uno strumento per monitorare le richieste del browser (tipo Firebug su Firefox) e controlla se la chiamata va a buon fine e cosa la richiesta passa in post.