Il buon google offre migliaia di soluzioni con il minimo sforzo.

Ma per i più pigri potrebbe esserci questo ARTICOLO che ti consiglio di leggere.

Lascia perdere .avi che è troppo pesante e non va bene, in alternativa al wmv potresti fare uso di .flv

Ps.

Controlla i percorsi, prova a mettere il video nella stessa cartellina dove risiede la tua pagina:

codice:
<object type="video/x-ms-wmv"
data="spot.wmv"
width="320" height="260">
<param name="src"
value="spot.wmv" />
<param name="autostart" value="true" />
<param name="controller" value="true" />
</object>
Ciao