Direi di si
PHP deve sapere che stai interrogando il database, e lo può sapere solo se anteponi mysql_query alla query vera e propria.
Se gli dici SELECT * FROM... lui te la legge come stringa, mica come query (domanda).
Stacca mezz'oretta dal pc che se no ti scuoce il cervello



p.s. la domanda era vaga... magari ho capito male!