innanzitutto devi prendere i valori dentro una tabella:
Codice PHP:
$query "SELECT nome FROM tabella";
$result mysql_query($query); 
ora stamperai il risultato:
Codice PHP:
while($row=mysql_fetch_row($result))
{
echo 
"<select><option value='nome'>".$row[0]."</option></select>";

Spero di essere stato chiaro =].
In caso contrario posta pure.
Ciao