guarda che se tu ricevi i dati dalla pagina 1 alla pagina 2, te li puoi portare fino alla pagina ennemila con le sessioni! cookie e sessioni sono 2 cose diverse! come puoi dire che i le sessioni si basano sui cookie? ps per realizzare quello che vuoi tu ti consiglio prima di vedere un po di guide, non si può dal nulla arrivare a costruire pagine del genere in un botto solo secondo me.
cmq tu assegni qualcosa ad una sessione cosi:

$_session['valore1'] = $valore1;
$_session['valore1'] = $_get['valore1'];

insomma assegni alla variabile di sessione una variabile pure o una variabile tramite get o post dipende dal metodo che usi per ricavare il dato.

poi in ogni pagina che vuoi ti conservi valore1 e quindi il dato o i dati cosi:

session_start();
$_session['valore']

con queste 2 righe di codice ti conservi in sessione la variabile che ti interessa e puoi poi
cancellarla con session_destroy();
session_unset();