L'articolo che ho linkato nel primo post spiega molto bene a cosa servono le espressioni lambda. Essenzialmente sono function o sub inserite dentro ad una variabile. Sono state aggiunte al linguaggio VB insieme a LINQ, ma possono essere usate anche in altri contesti. Aumentano la potenza espressiva di VB, poi è compito del programmatore sfruttarle al meglio!