Devi usare le parentesi

codice:
SELECT
*
FROM
tabella
WHERE
cognome = 'tizio'
AND
nome = 'caio'
AND
(citta = 'milano'
OR
citta = 'napoli')
oppure la clausola in

codice:
SELECT
*
FROM
tabella
WHERE
cognome = 'tizio'
AND
nome = 'caio'
AND
citta in ('milano','napoli')
edit. Qui

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/...recedence.html

trovi l'elenco delle precedenze degli operatori e la spiegazione quindi di ciò che accade senza l'uso delle opportune parentesi.