Devi usare le parentesi
oppure la clausola incodice:SELECT * FROM tabella WHERE cognome = 'tizio' AND nome = 'caio' AND (citta = 'milano' OR citta = 'napoli')
edit. Quicodice:SELECT * FROM tabella WHERE cognome = 'tizio' AND nome = 'caio' AND citta in ('milano','napoli')
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/...recedence.html
trovi l'elenco delle precedenze degli operatori e la spiegazione quindi di ciò che accade senza l'uso delle opportune parentesi.