E' normale che da quell'icona non dica niente a riguardo, vale per tutte le applicazioni che si trovano lì...

Ora che sai il nome del programma, possiamo fare qualcosa... o almeno provare.

Da Start, Esegui, digita msconfig e invia.
Vai alla scheda Avvio (poiché il tuo programma è in Startup...) e scorri l'elenco, alla ricerca di un nome di eseguibile, o di una cartella, che ti richiami il nome del programma.
Può capitare che l'eseguibile non sia abbinato a un percorso tipo C:\Programmi\Matrix Screen Locker\, ma a una riga del registro di sistema. In tal caso, da Start, fa stavolta Cerca, e cerca il nome dell'eseguibile del programma che hai trovato nell'elenco Avvio. Da lì avrai le sue coordinate (posizione in C e potrai realizzare il tuo script per l'avvio da tastiera.