se nella stessa pagina vuoi che ti scriva che ti ha cambiato la PWD modifica il codice così

Codice PHP:
$querychange = mysql_query("UPDATE users SET password='$newpassword' WHERE username='$user'") or die ("Your password has been changed. <a href='index.php'>Rerturn to main page.");

//QUA DEVI STAMPARE UN ECHO!!!
echo "password cambiata!!";

session_destroy(); 
se non te lo scrive significa che non entra in quella parte di codice.. quindi che non funziona..