Nella pagina che ti ho linkato c'è anche una breve guida su cosa devi fare e come utilizzarlo, leggila bene perché ti serve per imparare, comunque, in breve:

- nella cartella C:\xampp\htdocs crei una cartella per ogni sito che andrai a realizzare
- avvii xampp e fai partire apache e mysql
- nel browser digiti http://localhost/nomecartella e vedrai la tua pagina php