E meno male che non ti fa accedere ...

Non si copia e installa un componente in questo modo.

Prima di tutto devi controllare che non sia già presente. In secondo luogo, devi avere i permessi per copiarlo e registrare l'ocx (ovvero, eseguire il tuo programma con un utente che abbia tali permessi). E non c'e' modo di fare diversamente con l'ocx.

Perchè non utilizzi le API di Windows per la gestione di Internet al posto dell'ocx? Cosa ci fai con quell'ocx?