Hai un po' le idee confuse...

- il database l'avrai creato in mysql o altro dbms (sql è solo un linguaggio per database) e su questo ci avrai creato delle tabelle (una sola per quello che devi fare tu non basta, a meno di violare qualcuno dei principi base della buon db-design).

- il database non carica niente di suo: sei tu (o il programma) a schiaffarci dentro i dati. Per quello che devi fare tu, devi inventarti un sistema per andare a pescare nelle cartelle del sistema i file multimediali. Quello che fanno i player come WMP, iTunes, etc etc è andare innanzitutto a cercare nelle cartelle "principe" per i file multimediali (le classiche cartelle "Musica", "Video" etc etc presenti in qualsiasi sistema operativo ad indirizzi più o meno standard) e inoltre forniscono l'opzione per andare ad aggiungere manualmente i percorsi ai tuoi file multimediali.

- per fare le cosine fatte bene, dovresti prevedere un sistema per andare a modificare manualmente eventuali informazioni sbagliate (non sempre i tag id3 sono "buoni", o semplicemente possono non essere di gradimento)

Argomenti sicuramente da andare ad approfondire, File, FileFilter, JFileChooser, JTable, Java Sound API, MySQL