Mi rispondo da solo:


IL COSTRUTTORE.
Se aggiungo il controllo della sessione nel costruttore in una roba del genere:

codice:
public class ServizioController : Controller
{
  // costruttore
  public ServizioController() {
    if (Session["UtenteLoggato"] == null) View("Login", "Home"); /* se non loggato lo rispedisco alla home*/
  }

// ... altro codice...
}
A questo punto mi aspetto solo una conferma o eventuli alternative dai puiù esperti.