Ho sostituisci il

codice:
Me.Hide
con un

codice:
Me.Close
Oppure sostituisci lo start del suono dall'evento Form_load all'ebento VisibleChanged della Form

codice:
 Private Sub Form3_VisibleChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.VisibleChanged
        If Me.Visible Then snd.Play()
    End Sub