Senz'altro è possibile, perchè questo documento LINK A PDF ha proprio dei link in bibliografia, però non ho ancora capito come

EDIT:

Trovato!!!!:
Ecco la spiegazione:
http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Hyperlinks



Bisogna importare questo pacchetto:
\usepackage{hyperref}


E così fai i link:
\url{http://www.linkalsitochevuoi.com}
\href{http://www.linkalsitochevuoi.com}{etichetta per il sito}

Poi, non saprei se per metterli in bibliografia ci son altri accorgimenti.