Su linux dovresti installarti tutto il necessario pacchetto per pacchetto, che detto cosí puó sembrare scomodo e 'difficile', in realtá ormai é semplicissimo e ti costringe a imparare parecchie cose che con un semplice click su windows non impari, perché non ti poni neppure il problema.

Ti servirá apache, php e mysql.

Su ubuntu sarebbe:
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
sudo apt-get install mysql-server
sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

se vuoi anche phpmyadmin
sudo apt-get install phpmyadmin

poi magari anche sendmail o postfix sempre tramite aptitude.