Ci sono un paio di errori..innanzitutto dovresti sostituire i doppi apici di apertura e chiusura della tua stringa (quella che contiene il codice html) con gli apici singoli, altrimenti i doppi apici negli attributi dei tag html vanno ad interrompere la stringa stessa causando problemi.
Poi, utilizzi una stringa multiriga nel modo sbagliato, per essere corretto dovresti dichiararla così:

codice:
<script>
document.write('<div id="mygallery" class="stepcarousel">'       	
+'<div class="belt">'
+'                  <div class="panel">[img]images/prova.png[/img]</div>'
+'                  <div class="panel">[img]images/prova.png[/img]</div>'
+'                  <div class="panel">[img]images/prova.png[/img]</div>'
+'                  <div class="panel">[img]images/prova.png[/img]</div>'
+'                  <div class="panel">[img]images/prova.png[/img]</div>'
+'</div>'
+'</div>')
</script>