Devi fare così:
Codice PHP:
//Prendo i dati MySQL già salvati.
$prelievo =  mysql_query("SELECT anno,mese,giorno FROM utenti WHERE id= '".$id_utente."' ") or die ("Errore nella lettura del database.");
$array_lettura=mysql_fetch_row($prelievo);
$anno=$array_lettura[0];

<select name="anno">
            <option VALUE="1900" <?php if ($anno == 1900) echo "SELECTED"?>>1900</option>
            <option VALUE="1901" <?php if ($anno == 1901) echo "SELECTED"?>>1901</option>
            <option VALUE="1902" <?php if ($anno == 1902) echo "SELECTED"?>>1902</option>
            <option VALUE="1903" <?php if ($anno == 1903) echo "SELECTED"?>>1903</option>
</select>