Ragazzi ho provato a dare un'occhiata alla documentazione ma non ce l'ho proprio fatta a capire come si personalizza questo componente.
La pagina di msdn interessata dovrebbe essere questa:
MSDN: Personalizzare celle e colonne di un componente DataGridView

Parla di derivare classi e fare ovveride del metodo Paint ma a mio parere non è quella la soluzione che mi serve per personalizzare il controllo come nell'immagine sopra.

Avete qualche consiglio o esempio da fornirmi per il mio caso?

Grazie di nuovo