Esatto crei la barra o anche un altra animazione la trasformi in clip filmato la metti sul primo frame gli metti su questo
codice:
onClipEvent (load)
{
    total = _root.getBytesTotal();
}
onClipEvent (enterFrame)
{
    loaded = _root.getBytesLoaded();
    percent = int(loaded / total * 100);
    text = "Loaded " + percent + "%";
    gotoAndStop(percent);
    if (loaded == total)
    {
        _root.gotoAndPlay(2);
    } // end if
}
e fai iniziare il sito dal frame 2, se su google scrivi free preloader ne trovi decine già pronti.