Se stai utilizzando Wordpress3 (le versioni precedenti non le ho mai viste quindi non posso dire altrettanto) ti basta andare nell'area di amministrazione (wp-admin) e quindi in (io ce l'ho in inglese):
Appareance > Menus

e crearti con dei semplici drag&drop il tuo menu ed i relativi sottomenu!
E' molto più facile a dirsi che a farsi!!!

Tra l'altro il menu che si crea è a prova di accessibilità in quanto sfrutta i CSS e dunque funziona anche con Javascript disabilitato.