Le prestazioni di una query dipendono da un sacco di cose: dal tipo di db utilizzato, dall'architettura del db (come dice URANIO), dall'utilizzo corretto di accorgimenti come gli indici (che se utiizzati male creano più problemi che altro), e chiaramente da come è scritta la query.

Se cerchi un modo di velocizzare e dunque ottimizzare i tempi di risposta dovresti lavorare su tutte queste cose: perchè chiaramente tutto dipende da cosa devi reperire dal database.