Il componente TIdMessage è il contenitore delle proprietà di un messaggio Internet, quindi non identifica propriamente qualcosa di grafico e per questo motivo non ha un font da impostare.

Che cosa intendi di preciso?

Se ti riferisci al font del contenuto del messaggio, immagino in formato HTML, allora devi utilizzare gli appositi attributi o un foglio di stile nel corpo del messaggio stesso.