codice:
<asp:GridView ID="GRW_Feed" runat="server" AllowPaging="True" 
    AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="codfeedback" 
    DataSourceID="SqL_Feed">
    <Columns>
        <asp:BoundField DataField="DescFeedback" HeaderText="DescFeedback" />
        <asp:TemplateField HeaderText="SI">
            <ItemTemplate>
                <asp:RadioButton ID="CHK_SI" runat="server" 
                    GroupName='<%# Eval("codfeedback") %>'  />
            </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>..........................
questo è un pezzo di codice che ho nel m io progetto
come vedi devi inserire un itemtemplate e dentro ci metti la combo
solo li puoi al databind della griglia caricarla e settare il valore selecteditem

come fai tu si puo fare, ma è complicato!!!

quindi:
vai nelle property delle colonne
clicca su trasforma in itemtemplatecolumn
poi clicca su modifica itemtemplate
e vai nella tua colonna che hai modificato
e li inserisci la combo