Errore1:
L'istruzione non si chiama Import ma Imports e va messa prima di qualsiasi altra dichiarazione e non nel corpo del codice. Inoltre devi ricordarti di inserire nei riferimenti del tuo progetto quello alla libreria System.Data.SqlServerCe;
Errore2:
L'istruzione Imports non necessita di parentesi;
Errore3:
Questo è dovuto al fatto che l'istruzione Imports era errata e quindi non metteva a disposizione i tipi ed i metodi contenuti in System.Data.SqlServerCe.


Edit:
Guarda il mio post sul forum di VisualStudio 2010.