puoi utilizzare come attributo di uno stile CSS una immagine di sfondo, tipo:
codice:
.antani {
	background-image: url(immagine.JPG);
}
.antani2 {
	background-image: url(immagine2.JPG);
}


<select name="select" id="select">
  <option class="antani">aaa</option>
  <option class="antani2">fff</option>
  </select>
però è ovvio che devi stare attento a come ti muovi..