credo che sulla tua macchina esista gia' una configurazione di iptables che permetta traffico da 127.0.0.1
se questa e' temporanea per le tue prove ovvero statica non posso saperlo.

ti dico solamente che invece di appendere tale regola, puoi inserirla semplicemente usando "-I" al posto di "-A".
codice:
iptables -I INPUT -s 127.0.0.1 -j DROP