A mio modo di vedere se vuoi fare un videogioco e sei alle primi armi ti conviene usare dei tools cm darkbasic, blitzbasic etc etc. Ti offrono linguaggi avanzati ed orientati ai giochi.
Se devi per forze di cose utilizzare il C++ non ti resta che utilizzare il VisualStudio con le DirectX.
Puoi optare per le SDL o le Allegro, che cmq si basano su le DirectX, ma eviti di inoltrarti nei meandri delle interfacce DirectX. Se vuoi usare il 3D usa le OpenGL.