Non avendo a disposizione VC++ ho provato con un progetto console di VB e l'icona viene effettivamente associata all'eseguibile (temevo che ciò fosse possibile solo per i progetti WinForm).
Ti ho chiesto a proposito dell'icona perché tempo fa mi capitò una cosa simile per un'applicazione WinForm: l'icona non veniva considerata perché il file ICO conteneva icone con dimensioni/colori non standard (cioè le classiche 32x32 e 16x16 tanto per intenderci).
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