Perdona l'ignoranza, ma piuttosto che fare n query (una per ogni lettera dell'alfabeto), non fai prima a fare una select odinando i risultati sul tuo campo link_title e limitarti a verificare il primo carattere?

Una cosa del tipo
codice:
<?php
$sql="select * from links order by link_title";
$res=  mysql_query($sql);
$lg="";
while($rec =  mysql_fetch_assoc($res)){
    if(substr($rec['link_title'],1,1)!=$lg){
        $lg=substr($rec['link_title'],1,1);
        echo "Gruppo ".((is_numeric($lg)?"[0-9]":"[$lg]"));
    }
    echo "{$rec['link_title']}
";
}
?>