Visto che lavori in ambiente .NET ti sconsiglio l'utilizzo del controllo Winsock per problemi di eventuali compatibilità con il framework e ti propongo l'uso della classe apposita System.Net.Socket. Per la sintassi puoi cercare sul forum o in Rete, è un argomento pluritrattato.

Detto questo, che protocollo usi? UDP o TCP/IP ?
Come gestisci l'invio dei dati? A pacchetti ben precisi o random?
Ogni quanto arrivano i dati? C'è un tempo variabile e imprecisato o costante?

In definitiva, per sapere se è funzionale creare un nuovo thread per l'elaborazione dei dati occorre conoscere sia ciò che ti ho domandato, ma anche il tipo di elaborazione che tali dati subiscono; se tutto il procedimento non è drammaticamente complesso ti può bastare l'utilizzo di un'altra procedura, una volta ricevuti i dati.


Fammi sapere


Ciao