Il problema potrebbe essere causato dall'Antivirus e/o Firewall del computer.
Infatti quando è attiva la funzionalità di analisi in tempo reale del file system (e di solito lo è e deve essere così) potrebbe accadere che il file risulti bloccato perchè è in fase di analisi.

A causa di questo problema a me capitava che la compattazione del db non riusciva e mi ritrovavo magicamente delle nuove copie del DB con nome:
database1.mdb
database2.mdb
database3.mdb

Anche un disco vecchio, deframmentato, e quindi lento, potrebbe essere la causa di questo ritardo.
Io darei un'occhiata anche al computer per vedere in che stato è.
Spesso questi problemi indicano che il computer non è più così efficiente e probabilmente è il caso di riformattare e reinstallare tutto da zero.
Avevo fatto pure questo, ma poi alla fine questo problema (insieme ad altri problemi) si è ripresentato. Alla fine il cliente si è convinto che era ora di sostituire il vecchio computer con uno nuovo (HP Win64bit, HD500 7200giri,...)

Dopo di chè, tutti i problemi sono spariti.

Escludi il file dall'analisi dell'antivirus, eventualmente prova anche a mettere in loop anche la cancellazione del file, intercettando l'errore.

Infine ricorda che la connessione oltre ad essere chiusa deve anche essere annientata:

Set CN = Nothing