letto, correggimi se sbaglio:

per verificare se un utente è la prima volta che entra nel sito mi basta verificare che NON abbia il cookie "pippo" attraverso
if(SrCmndCkes_Leggi('nome')==null)
se non ce l'ha, creo un cookie temporaneo "pippo" (SrCmndCkes_Scrivi('pippo',value,expiresUdM,expire s,path,domain,secure)) senza indicare scadenza e faccio il mio alert.
Questo dovrebbe far sì che al prossimo accesso nella pagina durante la stessa sessione il cookie venga trovato (e quindi non parte l'alert) mentre all'accesso nella pagina di una nuova sessione il cookie NON venga trovato e quindi ne viene generato un altro e parte l'alert?

Dovrebbe suonare più o meno così:
if(SrCmndCkes_Leggi('pippo')==null){
if (SrCmndCkes_Scrivi('pippo','','','','/','','')){
alert("Qui,Qui,Qui e lo zio Peperone");
}
}
ho capito una mazza come sempre? :-)