Se vuoi sviluppare con wxWidgets scarica ed installa questo:
http://wxpack.sourceforge.net/Main/Downloads
Si tratta delle librerie già compilate e di wxFormBuilder per disegnare le interfacce grafiche. Il compilatore dovrebbe essere già nel pacchetto.
Una volta scaricato installa CodeBlocks (senza compilatore). Fatto ciò potrai cominciare a programmare.

Compilare le librerie a mano ti ci vuole una giornata. Per compilare un mio programma che fa 4 fatture ridicole mi ci vuole 10 minuti con un P4 3000.
A parere mio sono le peggiori librerie, piene di bachi, con tempi di sviluppo biblici. Poi vedi tu.

Ciao ciao.