Originariamente inviato da rodfval
Quindi ad esempio in questo modo ?

facendo così però non succede nulla quando clicco sulla "X"
A parte che non hai reso visibile il frame 'uscire'. Se lo facessi, a grandi linee (e se non ci sono altri errori nel codice, che non ho controllato tutto per bene) dovrebbe funzionare.

Comunque sappi una cosa: per porre "domande" di questo tipo all'utente si usa tipicamente un JOptionPane. Bastano 2/3 righe .... non 40+ righe come hai dovuto fare per un nuovo JFrame (che comunque non potrebbe essere "modale" rispetto al frame che cerchi di chiudere!).