A livello di controlli standard non mi pare ci sia nulla di prefatto, di fatto devi dare ad una STATIC o (meglio) ad un BUTTON gli stili adeguati per farlo sembrare un link (il che di fatto significa creare un controllo owner-drawn e disegnare tutto da sé) e richiamare ShellExecute (passandole l'indirizzo web o "mailto:indirizzo@dominio.com" per le mail) al WM_BUTTONUP. Comunque, fortunatamente c'è chi ci ha già pensato.