ciao e semibenvenuto sul forum

Primis: usa il tag [*CODE] per postare codice, altrimenti viene una porcheria
Secundis: stai mischiando componenti AWT e SWING, aspettati l'inaspettato.

Per come centrare e settare le dimensioni: prima conviene settare le dimensioni (con setSize) e poi centrare (setLocationRelativeTo(null) è una "scorciatoia"):
codice:
import javax.swing.*;
/**
 *
 * @author Andrea
 */
public class JFrameCenter extends JFrame {

    private JLabel label = new JLabel("AL CENTRO");

    public JFrameCenter() {
        super("Test Centratura");
        this.setSize(600,200);
        this.getContentPane().add(label);
        this.setVisible(true);
        this.setLocationRelativeTo(null);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    public static void main (String[] args) {
        new JFrameCenter();
    }

}